2018年度金曜セミナー@C816


次回の金曜セミナー

  • 第五回

    講演者:渡部 敏明 氏 (一橋大・経済研究所)

    日時:2018年11月16日 15:00〜

    講演題目:High-frequency stochastic volatility models for the Japanese stock index

    講演内容
    This paper analyzes high-frequency stochastic volatility (SV) models for the Japanese stock index. Apart from the standard daily-frequency SV models, the high-frequency SV models are fit to intraday returns by extensively incorporating intraday volatility patterns. Following Stroud and Johannes (2014), the model consists of the persistent autoregressive stochastic volatility process, seasonal components of the intraday volatility pattern, and correlated jumps in prices and volatilities. We develop an efficient Bayesian MCMC algorithm with the multi-move sampler for the autoregressive SV process. We provide the empirical analysis using the 5-minute returns of Nikkei225 index. The model comparison based on volatility forecasting performance indicates that the high-frequency SV model improves commonly-used realized volatility forecasts.


    今後の金曜セミナー

  • 第六回

    講演者:Dale J. Poirier 氏 (University of California, Irvine)

    日時:2019年3月4日 15:00〜

    講演題目:Mostly Harmless Bayesian Econometrics

    講演内容
    アブストラクトのPDF




    これまでの金曜セミナー

  • 第一回

    講演者:伊森 晋平 氏 (広島大・理)

    日時:2018年6月1日 15:00〜

    講演題目:共変量シフト下での高次元データに対する予測問題

    講演内容
    回帰分析において,テストデータにおける目的変数の予測は重要な問題の一つである.パラメータの推定に用いる訓練データと当てはまりを評価するテストデータの従う分布が異なる場合,分布の差異を考慮しない従来の推定手法ではその妥当性は保証されず,近年,このような状況に適した手法の研究が盛んに行われている.本発表では,共変量の従う分布が訓練データとテストデータ間で一致しない,共変量シフト下での予測問題を考える.特に,高次元線形回帰モデルにおける予測値の構成に対し,アルゴリズムベースの手法を提案し,その漸近的性質を導出する.また,シミュレーションを通して従来法との比較も行う.

  • 第二回

    講演者:Professor Dietrich von Rosen (Biometry, ET, Swedish University of Agricultural Sciences and MAI, Linköping University, Sweden)

    日時:2018年7月10日 12:50〜

    講演題目:Testing bilinear hypothesis in the growth curve model

    講演内容
    アブストラクトのPDF

  • 第三回

    講演者:蛹エ 宏和 氏 (広島大・理)

    日時:2018年8月3日 15:00〜

    講演題目:Robustness to nonnormality on high-dimensionality-adjusted consistent generalized Cp criterion for multivariate linear regression models

    講演内容
    本発表では,多変量回帰モデルにおける変数選択のための Generalized Cp 規準の一致性を取り扱う.Yanagihara (2016) により,標本数は無限大とするが目的変数の次元数を無限大でも固定でもどちらでもよいという漸近枠組みにより一致性を保証した,High-dimensionality-adjusted Generalized Cp (HCGCp) 規準が提案された.この規準は真のモデルの分布が正規分布であるという仮定の下で導出されたものであるが,本当に真のモデルの分布が正規分布であるかどうかはわからない.本発表では,あるクラスの非正規分布でも,正規性の下で提案されたHCGCp規準が一致性を持つことを示す.

  • 第四回

    講演者:小池 健一 氏 (筑波大・数理物質)

    日時:2018年10月12日 15:00〜

    講演題目:ベイジアン情報量不等式

    講演内容
    ベイズ推定におけるクラメール・ラオの不等式として,van Trees (1968),Borovkov and Sakhanenko (1980), Brown and Gajek (1990), Gill and Levit (1995)など様々なものが知られている.これらの不等式で与えられる下界は,推定量の良さを評価するものとして重要な役割を持つ.下界の値が大きいほどベイズリスクに対する良い評価を与えるので,優れた不等式になる.本講演では,これらの不等式のいくつかを紹介し,その(漸近的な)優劣について述べる.


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